Teaching and Supervision

Mogens Steffensen

 


Teaching and supervision areas

 

Life insurance mathematics and


Supervision (Ph.D.)

 

  1. Lars Frederik Brandt Henriksen (in progress). (Supervised jointly with Jesper Lund Pedersen)
  2. Kamille Sofie Tågholt  (in progress). (Supervised jointly with Jesper Lund Pedersen)
  3. Morten Tolver Kronborg (in progress). (Supervised jointly with Søren Fiig Jarner and Michael Preisel, ATP, industrial partner).
  4. Bruhn, Kenneth (in progress). (Supervised jointly with Per Klitgård and Per Linnemann) Subject: Insurance and Pension Decision Making under Modern Notions of Preferences and Taxation
  5. Masotti, Esben Kryger (2010). Five Essays in Life Insurance Mathematics. (Supervised jointly with Søren Fiig Jarner and Michael Preisel, ATP, industrial partner).
  6. Nielsen, Peter Holm (2006). Financial Optimization Problems in Life and Pension Insurance. (Supervised jointly with Hanspeter Schmidli).
  7. Dahl, Mikkel (2005). On Mortality and Investment Risk in Life Insurance. (Supervised jointly with Thomas Mikosch and Thomas Møller).

 

Supervision (Master/Cand.Act.)

 

1.      Elisabeth Nærum (in progress)

2.      Sofie Vester (in progress)

3.      Lukas Torp-Pedersen (in progress)

4.      Catherine Louise Poulsen  (in progress)

5.      Søren Skytte (in progress)

6.      Kristian Buchardt (September 19, 2011). (supervised jointly with Thomas Møller). Affine Processes in Life Insurance Mathematics – With a View Towards Solvency II.

7.      Cathrine Renneberg (May 19, 2011). Værdifastsættelse af en forsikringskontrakt med fokus på forsikringstagerens adfærd.

8.      Maj-Britt Nordfang (March 22, 2011). Approximating optimal investment strategies.

9.      Kamilla Petersen (December 9, 2010). Inkonsistente porteføljeproblemer under kollektiv potensnytte.

10.  Martine Stokholm (September 27, 2010). Overskudsfordeling til homogene delbestande.

11.  Morten Tolver Kronborg (September 23, 2010). Inkonsistente investerings- og forbrugsproblemer.

12.  Kirsten Niels-Christiansen (September 23, 2010). Porteføljer og priser under middelværdi-varians nytten med konstant og hyperbolsk risikoaversion.

13.  Christel Clausen (September 23, 2010). Porteføljeproblemer med eksponentiel nytte of kollektive objektfunktioner.

14.  Michael Hartvigsen Knudsen (September 7, 2010). Optimal Portfolios and utility indifference pricing under mean-variance utility.

15.  Linda Maria Bodholdt (September 7, 2010). Optimeringsproblemer og prisfastsættelse af ikke-hedgebare forsikringskrav med mean-variance nytten.

16.  Agnieszka Konicz (August 19, 2010). Performance measurement of empirical and theoretical pension investment strategies.

17.  Iben Jespersen (March 2, 2010). Optimal investment strategies for house owners.

18.  Thomas Styrk (2009). Time-homogeneous optimal investment: Maximisation of expected utility of consumption and minimisation of ruin probabilities.

19.  Michala Holm Rode (2009). (supervised jointly with Peter Holm Nielsen and Thomas Møller). Nytteoptimering med regime-skift, garantier og oplevelsesforsikring.

20.  Ieva Masiulyte (2009). Dependent decrement theory in a Markov chain framework.

21.  Kenneth Jensen (2009). Optimal Insurance and Consumption under Changing Mortality.

22.  Diane Dross (2009). Portfolio Optimization under Market Crashes and Liquidity Constraints.

23.  Kenneth Bruhn Kristiansen (2009). Optimal consumption, investment and life annuity purchase under constraints for a single person and multiple persons.

24.  Marie Refsgaard Sielemann  (2009). Porteføljeforsikringsstrategier på unit-link forsikringer.

25.  Hanne Kuckelhahn (2009). Quadratic Hedging of Index Linked Life Insurance Contracts.

26.  Mads Hindkær Dahl (2008). Optimal investering, forbrug og dødsfaldsydelse for husejere.

27.  Nichlas Abel Korsgaard (2008). Risk and Cost Analysis of a Closed Life Insurance Portfolio.

28.  Peter Andersen (2008). Sammenligning af strategier til afdækning af finansielle risici i et Black-Scholes marked.

29.  Henrik Jespersen (2008). Bonusprognose.

30.  Morten Winther (2008). (supervised jointly with Peter Fledelius). Risikomargen.

31.  Minna Ghasemi (2008). (supervised jointly with Peter David Melchior). VaR-based Valuation and Optimization.

32.  Lars Fogh Jensen (2008). Optimale genforsikringsstrategier.

33.  Lise Jørgensen (2007). Optimale investeringsstrategier i oplevelsesforsikringer.

34.  Rune Hove Jacobsen (2007). Optimal Reinsurance of Life Insurance Risk in a Dynamic Setting.

35.  Louise Kjellerup Eigtved (2007). Betydningen af folkepension og beskatning i forbindelse med beslutningsproblemer i livs- of pensionsforsikring.

36.  Kristian Smedemark Hasløv (2007). (supervised jointly with Peter Holm Nielsen). Porteføljeoptimering under stress.

37.  Katrine Loug (2006). Dynamisk versus statisk optimal investering.

38.  Julie Have (2005). Corporate Bond Prices in a Market with Correlated Defaults.

39.  Lasse Jensen (2005). Aktiv passiv modellering i forsikring.

40.  Helle Simonsen (2005). Price Indexed Pension Contracts.

41.  Anina Grell (2005). Stopping Time Problems and Stopping Games in Life Insurance.

42.  Jacob Bille (2005). Værdifastsættelse i livsforsikring baseret på højere ordens momenter.

43.  Lars Keyper Winkel (2005). (supervised jointly with Jesper Lund Pedersen), Prissætning af Unit-link forsikringer med særlige stiafhængige garantier.

44.  Jens Wissing Jensen (2005). (supervised jointly with Jesper Lund Pedersen), Unit-link produkter baseret på ekstrema og fraktiler.

45.  Stine Breiner Andersen (2005). (supervised jointly with Peter Holm Nielsen), Optimale dækningsstrategier i livsforsikring.

46.  Rikke Schlüter Justesen (2005). (supervised jointly with Peter Holm Nielsen), Optimale pensionsopsparingsstrategier.

47.  Jeanette Halle Larsen (2005). Fair fordeling af overskud i livsforsikring.

48.  Stephan Waldstrøm (2004). Værdifastsættelse af en unit-link forsikring med en stiafhængig garanti.

49.  Bitten Lind Nielsen (2004). Stokastisk dødelighed for livrenter.

50.  Karen Skjøtt Christensen (2004). Asset Liability Management - med fair parametre.

51.  David Melchior (2003). Optimal allokering og udlodning af overskud i livsforsikring.

52.  Line Dahlbæk Nielsen (2002). Analytiske resultater om genkøbs- og fripoliceoptionen.

53.  Morten Winther Hansen (2002). An Approximation Method to Exercise and Surrender Options.

54.  Jeppe Ekstrøm (2001). Numerisk beregning af fair strategier for investering og udbetaling af overskud.

 


 

Teaching (until 2009)

 

1.      Livsforsikringsmatematik (Liv1), Blok1, 2009

2.      Emner i livsforsikring (Liv2), Blok3, 2009

3.      Livsforsikringsmatematik (Liv1), Blok1, 2008

4.      Optimization in Life Insurance, Blok4, 2008

5.      Emner i livsforsikring (Liv2), Blok3, 2008

6.      Forsikring og Jura, Blok3, 2008

7.      Livsforsikringsmatematik (Liv1), Blok1, 2007

8.      Optimal Stopping in Finance and Life Insurance, Blok4, 2007

9.      Forsikring og Jura, Blok3, 2007

10.  Topics in Life Insurance (Liv2), Blok3, 2007

11.  Topics in Life Insurance, Blok2, 2006

12.  Livsforsikringsmatematik, Blok1, 2006

13.  Optimization in Life Insurance, Blok4, 2006

14.  Finansielle metoder i livsforsikring, Blok3, 2006

15.  Forsikring og Jura, Blok3, 2006

16.  Livsforsikringsmatematik, Blok1, 2005

17.  Forsikring og Jura, Blok3, 2005

18.  Grundlæggende livsforsikringsmatematik (FM0-liv) Efterår 2004 (og bachelorprojekter i liv og skade)

19.  Stokastisk kontrol i finansiering og livsforsikring Forår 2004

20.  Grundlæggende livsforsikringsmatematik (FM0-liv) Efterår 2003

21.  Projektkursus i matematiske fag Forår 2003

22.  Livsforsikringsmatematik (FM1) 2002/2003

23.  Livsforsikringsmatematik (FM1) 2001/2002

24.  Videregående Livsforsikringsmatematik Efterår 2001

25.  Opgavekursus i Videregående Livsforsikringsmatematik Forår 2000

26.  Videregående Livsforsikringsmatematik Efterår 1999

27.  Livsforsikringsmatematik (FM1) 1998/1999, matematisk finansiering

28.  Livsforsikringsmatematik (FM1) 1997/1998, matematisk finansiering

 


 

Bachelorprojekt-liv

Filer til Bachelorprojekt-skade:

bachelorprojekt skade 2008

Opgave 3

springerchap6

erhverv

privat

 

 

Forsikring og Jura, Blok3, 2008

SILAMstudent.pdf

FORSAPR05.pdf

FORSAPR06.pdf

FORSAPR07n.pdf

UNI-2008.doc

 

Forsikring og Jura, Blok3, 2007

SILAMstudent07I.pdf

FORSAPR05.pdf

FORSAPR06n.pdf

 

 

Opgavebeskrivelse.doc

Bestand.xls

BACHELORPROJEKT I SKADE FORÅR 2005:

Bachelorprojekt FM0-skade 2005.doc

DanishFireLosses1980-2002.xls