Diplomado

Comison nacional de seguros y fianzas

   

Literatura

BN:

M. Bladt & B. F. Nielsen (2017) Matrix–exponential distributions in Applied Probability. Springer Verlag (Probability Theory and Stochastic Modelling 81, 736pp.), Hardcover ISBN: 978-1-4939-7047-6, DOI: 10.1007/978-1-4939-7049-0)

   

Clases

Clase 1 (BN: Cap. 1.1,1.2)

Clase 2 (BN: p. 28-41)

Clase 3 (BN: p. 41-43, 51-53, 125-130)

Clase 4 (BN: p. 147-155)

Clase 5 (BN: 3.1.6 y 3.1.8)

Clase 6 (BN: 12.7.1, 13.1,13.3-13.6)

Clase 7: Repaso en pizarron y continuación con material de la clase 6.

Clase 8: Continuación con el material de la Clase 6. Programa para estimar distribuciones tipo fase se puede bajar aqui.

Clase 9 y 10: Continuación con el material de la Clase 6.

Clase 11: Datos censurados y estimación a distribuciones conocidos (teóricas).

Clase 12-13: Markov chain Monte Carlo de distribuciones tipo fase y procesos de Markov discretamente observados.

Clase 14-17: Teoria de renovación, caminatas aleatorias y probabilidades de ruina.

La siguiente platica, presentado para otra ocasión, contiene la parte de procesos de riesgo presentado en clase con una graficas ``dinamicos´´.

Clase 18-20: Proyecto final y evaluación.

Programa R aqui. Programa R que se puede ejecutar durante o despues la corrida del EMpht para desplegar el ajuste aqui (Recuerda ajustar el path adecuadamente).

Programa de Adriana aqui.

Proyecto Final:

Descripción

Datos en archivos de texto aqui y aqui

Programa para estimar distribuciones tipo fase aqui y aqui

Codigo R para plot

Ejercicios

Ejercicio para el 19.9.2017

Ejercicios para el 12.10.2017

Proyecto-Tarea I para el 19.10.2017