Diplomado
Comison nacional de seguros y fianzas
Literatura
BN:
Clases
Clase 1 (BN: Cap. 1.1,1.2)
Clase 2 (BN: p. 28-41)
Clase 3 (BN: p. 41-43, 51-53, 125-130)
Clase 4 (BN: p. 147-155)
Clase 5 (BN: 3.1.6 y 3.1.8)
Clase 6 (BN: 12.7.1, 13.1,13.3-13.6)
Clase 7: Repaso en pizarron y continuación con material de la clase 6.
Clase 8: Continuación con el material de la Clase 6. Programa para estimar distribuciones tipo fase se puede bajar aqui.
Clase 9 y 10: Continuación con el material de la Clase 6.
Clase 11: Datos censurados y estimación a distribuciones conocidos (teóricas).
Clase 12-13: Markov chain Monte Carlo de distribuciones tipo fase y procesos de Markov discretamente observados.
Clase 14-17: Teoria de renovación, caminatas aleatorias y probabilidades de ruina.
La siguiente platica, presentado para otra ocasión, contiene la parte de procesos de riesgo presentado en clase con una graficas ``dinamicos´´.
Clase 18-20: Proyecto final y evaluación.
Programa R aqui. Programa R que se puede ejecutar durante o despues la corrida del EMpht para desplegar el ajuste aqui (Recuerda ajustar el path adecuadamente).
Programa de Adriana aqui.
Proyecto Final:
Datos en archivos de texto aqui y aqui
Programa para estimar distribuciones tipo fase aqui y aqui